Il s’agit de la dernière partie d’un examen en trois parties d’une stratégie mensuelle d’étalement des coûts en dollars. Dans la première d’une partie, nous avons discuté de l’idée et vu quels trois mois ont donné les pires rendements en utilisant cette méthode.

Surperformants

Puisque nous avons déjà répertorié les sous-performants et les retours plats, les mois restants sont nos sur-performants. Ce sont janvier, avril, juillet, octobre et novembre.

Un mélange intéressant qui nous donne le premier et le dernier mois de notre ensemble de données et de nombreux mois de récupération. Janvier a vu une corrélation semblable à celle de l’or qui a poussé Bitcoin plus haut dans les graphiques.

Octobre et novembre ont été les mois de la course haussière en cours, qui ont commencé en juillet. Cependant, ce qui est souvent négligé et où moyenne des coûts en dollars la stratégie brille, c’est dans des mois comme avril.

Après le crash de Bitcoin en mars, avril a vu la plus forte reprise des prix. Cela a-t-il donné les meilleurs rendements selon notre stratégie? Voyons voir.